Forecasting Harga Saham - Part 2 (Metode Simple Moving Average dan MAPE)
Saham
adalah salah satu obyek yang datanya cukup mudah didapatkan. Baik data
pembentuk fundamental perusahaan maupun riwayat harga saham harian. Data
pembentuk fundamental perusahaan seperti laporan keuangan, laporan rugi laba, management
report, dan sebagainya bisa digunakan untuk melakukan analisis fundamental. Sedangkan
riwayat saham harian seperti harga saham, jumlat lot transaksi, dan lain-lain bisa
digunakan sebagai dasar analisis teknikal.
Sekilas
mengenai analisis fundamental dan teknikal. Analisis Fundamental adalah
analisis yang dilakukan dengan cara menganalisa data-data fundamental
perusahaan seperti laporan keuangan, laporan rugi laba, data shareholder,
hingga managerial perusahaan. Indikator yang sering digunakan antara lain ROA,
ROI, ROE, PBV, DER, dan lain-lain. Analisis ini biasanya digunakan oleh
investor. Sedangkan Analisis Teknikal adalah analisis yang dilakukan dengan
menganalisa pergerakan harga saham day by day, bahkan second by second.
Data-data yang sering digunakan antara lain pergerakan harga saham, jumlah lot
transaksi, dan siapa saja trader yang terlibat dalam transaksi. Istilah-istilah
yang sering digunakan antara lain Bullish, Bearish, Up dan Downtrend, dan
lain-lain. Analisis ini lebih sering digunakan oleh Trader. Apa perbedaan
Investor dan Trader? Silahkan cari tahu sendiri.
Penelitian
kali ini akan lebih berfokus pada Analisis Teknikal dimana kita akan menganalisa
pergerakan harga saham dan mencoba memprediksi harga saham di masa mendatang
serta menentukan tren harga saham. Sehingga dengan demikian dapat membeli dan
menjual saham di saat yang tepat.
Ada
berbagai macam metode untuk memprediksi harga saham. Salah satunya adalah
menggunakan Metode Moving Average (Rata-rata bergerak). Metode Moving Average
dilakukan dengan menghitung rata-rata harga saham N hari terakhir. Ada tiga
jenis Moving Average, yaitu Simple Moving Average, Weighted Moving Average, dan
Exponential Moving Average. Nah, yang akan kita gunakan adalah Simple Moving
Average. Metode ini dipilih karena mudah dilakukan dan umum digunakan.
Secara
ringkas, Simple Moving Average bisa digambarkan sebagai berikut :
Ket :
-
Date :
tanggal saham
-
Adj Close : Harga Penutupan Saham
-
MA3 :
Moving Average dengan N = 3
Nilai pada Kolom MA3 dengan warna
bingkai hijau didapat dari rata-rata Adj. Close berbingkai hijau pula, yaitu
1.492. Nilai ini adalah nilai prediksi untuk harga saham di hari berikutnya
(hari ke-4). Begitupun seterusnya untuk nilai-nilai di bingkai berwarna orange
dan merah.
Tidak
hanya untuk memprediksi harga saham dengan N-Moving Average tertentu saja, kita
juga akan mencari nilai N yang paling akurat dalam memprediksi harga saham.
Nilai N yang akan kita gunakan adalah 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, dan 50.
Sehingga, tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menentukan Simpel
Moving Average dengan nilai N mana yang paling akurat digunakan. Selain itu,
dengan menggunakan nilai Moving Average yang sama, kita juga bisa membuat
grafik yang bisa digunakan untuk menentukan Tren harga saham, apakah Up atau
Down Trend .
Akurasi dari
prediksi akan kita ukur menggunakan Metode MAPE (Meant Absolute Percent Error).
Metode ini kita pilih karena merupakan metode paling akurat dibandingkan dengan
metode-metode lainnya seperti MAD (Mean Absolute Deviation) maupun MSE (Mean
Squared Error). Secara sederhana, Metode MAPE dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
- Menghitung selisih nilai (Forecast Error) antara nilai prediksi dan nilai aktual (FE = Ft-At).
- Meng-absolute-kan nilai dari Forecast Error (|FE|)
- Menghitung presentase Forecast Error dibandingkan dengan Actual Error ( (FE/At)*100% )
- Menghitung rata-rata dari presentase Forecast Error (avg of FE)
Nantinya kita akan menghitung
akurasi dari masing-masing N-Moving Average dan menentukan manakah N-Moving
Average yang paling akurat.
Lebih
lanjut mengenai Metode untuk menghitung akurasi prediksi akan kita bahas di
post-post berikutnya.
Kesimpulan :
- Metode yang akan digunakan adalah Simple Moving Average, dengan N = 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, dan 5
- Metode untuk menghitung akurasi prediksi menggunakan MAPE
- Tujuan : menentukan Simple Moving Average dengan nilai N mana yang paling akurat dan menentukan tren harga saham.
Post a Comment